Kekukuhan sistem perdagangan


Kenapa Penting Ini? Ringkasnya, kekukuhan adalah penting kerana pasaran tidak pernah sama. Ambil input strategi, contohnya. Input seperti panjang tontonan untuk purata bergerak mungkin optimum sepanjang tempoh ujian semula, tetapi pada masa hadapan, nilai yang berbeza mungkin optimum.

ketahanan sistem perdagangan

Statistik ujian dikira untuk setiap resample. Membuat perubahan kecil kepada harga individu. Kaedah permuan Monte Carlo mencapai hasil yang sama dengan menanggalkan dan membenarkan arah kedudukan iaitu. Strategi sedemikian tidak sepatutnya dilakukan dengan baik dalam ketahanan sistem perdagangan. Kenapa Penting Ini? Meningkatkan dengan bilangan peraturan yang diuji semula Mengurangkan dengan saiz sampel yang digunakan dalam ujian belakang. Strategi yang kini berdiri tidak mempunyai sebarang perhentian perlindungan! The Bootstrap The Monte Carlo permutasi Kedua-dua kaedah menganggarkan pengedaran pensampelan dengan secara resit menyusun semula penggunaan semula sampel pemerhatian asal. Ia dibangunkan pada bulan Mac

ketahanan sistem perdagangan

Strategi yang tidak menonjol dengan baik kepada perubahan yang agak kecil tidak mantap dan kemungkinan besar akan menjadi lebih sesuai. Strategi sedemikian tidak seharusnya dijangka akan dilakukan dengan baik pada masa akan datang. Jenis-jenis Ujian Tekanan Terdapat pelbagai cara yang boleh diuji oleh strategi. Kami boleh membuat perubahan kepada strategi itu sendiri atau kepada data harga yang kami uji semula. Kita boleh menukar kos perdagangan, seperti jumlah slippage, atau mengubah kedudukan kedudukan.

Untuk menggambarkan bagaimana keputusan ujian tekanan boleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan Monte Carlo, pertimbangkan keputusan tekanan menguji strategi forex pada harga data, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah.

Sekiranya ujian belakang dimulakan pada tempoh itu, perdagangan pertama akan masuk ke bar seterusnya selepas bar permulaan, dan setiap perdagangan akan memasuki lima bar, diikuti dengan segera oleh entri seterusnya, dan sebagainya. Sekarang pertimbangkan apa yang akan berlaku jika bar permulaan diubah. Jika bar permulaan adalah satu bar kemudian, contohnya, keseluruhan siri perdagangan akan beralih satu bar ke kanan.

Ada kemungkinan bahawa sebahagian daripada siri perdagangan lima bar akan menjadi lebih menguntungkan daripada yang lain, bergantung kepada bagaimana perdagangan sejajar dengan mana-mana kitaran trend lima bar yang wujud. Jadi, bergantung pada bar permulaan, strategi itu mungkin sangat menguntungkan atau tidak menguntungkan kerana di mana perdagangan bermula dan berakhir. Ia mungkin tidak jelas semasa pembangunan bahawa logik strategi mempunyai jenis ketergantungan pada bar permulaan, terutamanya untuk jenis logik yang lebih kompleks.

Ia mungkin kurang jelas bagaimana ini boleh berlaku. Pertimbangkan strategi hypothetical yang memasuki pergerakan purata bergerak. Ia kemudian memegang dagangan dengan betul lima bar sebelum keluar di pasaran. Mengetepikan kesesuaian logik, bayangkan bagaimana sejarah perdagangan kelihatan pada carta harga. Sekiranya keadaan kemasukan purata bergerak menggunakan lintasan purata jangka pendek di atas purata jangka panjang, kemungkinan besar bahawa dalam trend yang berterusan, keadaan kemasukan mungkin benar untuk jangka masa yang lama; i.

Sebagai contoh, jika kita memilih panjang pandang balik untuk penunjuk dari julat nilai-nilai dari 1 hingga, maka rentang akan, dan peratusan perubahan rawak yang dipilih akan digunakan pada Amaun perubahan, baik positif atau negatif, maka ditambah kepada nilai input asal untuk menjadikannya lebih tinggi atau lebih rendah oleh jumlah itu. Kami juga akan menentukan jumlah perubahan minimum yang mungkin, seperti 1 untuk jumlah untuk menukar panjang penunjuk petunjuk.

Untuk menguji kesan bar permulaan, bar di mana ujian semula strategi dimulakan akan diubah oleh nombor rawak yang dipilih antara 1 dan N. Dalam contoh di bawah ini, N dipilih untuk menjadi Jadi bar permulaan adalah berbeza-beza dengan menambah nombor yang dipilih secara rawak antara 1 dan ke nombor bar mula asal. Pendekatan Monte Carlo Mengubah masukan, harga, atau bar permulaan dengan jumlah rawak hanya menyediakan satu alternatif berbanding dengan hasil asal.


Idea asas adalah untuk melihat apa yang berlaku apabila perubahan kecil dibuat untuk input strategi, data harga, atau unsur-unsur strategi atau persekitaran dagangan yang lain. Strategi yang mantap mempamerkan tindak balas yang proporsional dan rapih terhadap perubahan sedemikian, sedangkan strategi yang tidak mantap akan bertindak balas secara tidak seimbang dan kadang-kadang gagal secara terang-terangan apabila perubahan kecil dibuat pada input atau persekitarannya.

Apakah hasilnya akan kelihatan seperti jika tahap tinggi adalah satu tanda rendah pada hari-hari tersebut? Sekiranya perubahan kecil itu akan merosakkan keputusan, strategi jelas tidak kuat. Teknik pengetesan tekanan untuk mengesan jenis yang lebih tepat adalah untuk membuat perubahan rawak kepada harga individu dan menilai hasilnya.


Rajah 1. Keluk ekuiti asal untuk strategi dagangan forex. Keluk ekuiti yang digambarkan dalam Rajah Ini adalah salah satu strategi bonus yang disertakan dengan Adaptrade Builder. Ia telah dibangunkan pada bulan Mac Perdagangan terakhir atau sejak kebebasan telah dikeluarkan, yang menunjukkan bahawa ia telah diadakan dengan baik dalam pengesanan sampingan sebenar masa.


Katakan nombor sebenar ialah Tutup yang diubah suai kemudiannya akan menjadi Akhir sekali, mungkin perubahan harga akan membatalkan pesanan harga biasa, seperti mengurangkan pembukaan supaya ia berada di bawah yang rendah. Kaedah ujian tekanan terakhir yang akan dibincangkan melibatkan perubahan bar permulaan. Mungkin jelas bahawa strategi yang baik tidak boleh runtuh apabila anda memulakan ujian kembali pada bar yang berbeza.

Pada dasarnya, apa-apa yang mempengaruhi strategi hasil ujian kembali boleh berubah-ubah. Dalam artikel ini, tiga jenis ujian tekanan berikut akan dibincangkan: Membuat perubahan kecil kepada harga individu. Menukar bar permulaan. Rasional untuk mengubah input strategi dibincangkan di atas. Peratusan ini akan digunakan pada julat nilai bagi setiap input.


Seperti yang dijelaskan dalam artikel terdahulu, idea kekukuhan berkaitan dengan strategi yang lebih tepat. Kami ingin memastikan bahawa strategi itu tidak sesuai dengan pasaran semasa proses pembangunan yang tidak dapat menahan sebarang perubahan ke pasaran. Secara umumnya, kita boleh menguji dengan mengubah pasaran, menukar strategi, atau kedua-duanya.

Untuk secara rawak menukar data harga, kami akan menggunakan dua tetapan. Satu adalah kebarangkalian mengubah harga. Tetapan kedua ialah perubahan peratusan maksimum yang akan dikenakan pada harga yang sedang diubah. Nilai Max diambil sebagai peratusan dari julat sebenar purata sepanjang bar yang lalu.

Dengan cara itu, jika peratusan perubahan rawak adalah bilangan kecil, input akan tetap ditukar. Satu cara yang strategi boleh menjadi lebih pas, dan oleh itu tidak teguh, jika ia sesuai dengan harga khusus dalam ujian belakang. Sebagai contoh, jika strategi memasuki jangka panjang dan beberapa perdagangan yang besar dan menguntungkan memasuki harga tinggi hari itu, ia harus menaikkan bendera merah.

Jumlah keuntungan bersih yang bersamaan dengan setiap lengkung ekuiti dalam Rajah.

Kami ingin tahu sejauh mana strategi akan dilaksanakan apabila input tidak lagi optimum. Salah satu cara untuk menanganinya ialah untuk melihat bagaimana keputusan berubah apabila nilai input diubah.


Bryant Dalam artikel mengenai strategi perdagangan berbilang pasaran, saya membincangkan konsep kekukuhan, yang saya nyatakan sebagai tidak sensitif kepada variasi dalam data yang strateginya berasaskan. Membina sistem perdagangan melalui pelbagai pasaran adalah salah satu cara untuk meningkatkan keteguhan. Bagaimanapun, bagaimana jika anda sudah mempunyai strategi dan anda mahu melihat betapa teguh itu? Menguji strategi perdagangan untuk kekokohan sering dirujuk sebagai analisis kepekaan, atau lebih banyak di colloquially sebagai ujian tekanan.

Bersama dengan lengkung asal, ditunjukkan sebagai garis hijau tebal, terdapat sejumlah 20 set hasil. Jumlah total disimpan sekecil mungkin untuk tujuan ilustrasi; lebih banyak lelaran akan digunakan di bawah dalam contoh yang selebihnya. Rajah 2. Tekanan menguji strategi forex dengan mengubah data harga sebanyak 19 kali.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai bagaimana strategi yang mantap, kita dapat mengulangi proses itu berkali-kali sehingga kita mempunyai pengedaran hasil. Secara umumnya, mengubah pembolehubah input secara rawak ke atas sejumlah besar lelaran untuk menghasilkan taburan statistik keputusan untuk fungsi yang bergantung pada input tersebut dipanggil analisis Monte Carlo. Dengan mengulangi ujian tekanan berkali-kali, kita berakhir dengan pelbagai set hasil dagangan. Untuk memahami bagaimana proses Monte Carlo berfungsi, pertimbangkan contoh yang ditunjukkan dalam Rajah.